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외환시장압력과 국외부문 통화공급 변동의 관계 분석

한국은행

경제통상연구센터 / 금융

참고자료

정책보고서

한국은행

2008/11/25

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 국외부문을 통한 통화공급의 증가와 변동요인

1. 국외부문 통화공급의 증가
2. 국외부문 통화공급의 변동요인

Ⅲ. 외환시장압력(Exchange Market Pressure) 지수

1. 외환시장압력의 정의
2. 외환시장압력의 추정

Ⅳ. 외환시장압력과 국외부문 통화공급 변동의 관계 분석

1. 분석방법 및 자료
2. 축약형 VAR모형을 이용한 충격반응 분석결과
3. Markov-Switching VAR 분석결과

Ⅴ. 결론

참고문헌

[부록 1] 외환시장압력 도출과정

[부록 2] 환율전가율, 통화수요함수 및 통화공급함수의 관계

[부록 3] 외환시장압력 추정방법 및 추정결과

[부록 4] MSVAR 모형요약 및 추정결과

[부록 5] 국내신용증가율과 내외금리차의 외환시장압력 충격에 대한 단기반응 : Tanner(2001)의 방법론 원용

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